CURSO : SERIES CRONOLOGICAS
SIGLA : EPG3313
CRÉDITOS : 15
MÓDULOS : 02
REQUISITOS : 50 CRÉDITOS APROBADOS
CARÁCTER : OPTATIVO
I. OBJETIVOS
Conocer en profundidad los modelos de series cronologicas en el dominio del tiempo. El alumno debera ser
capaz de entender la estructura matematica subyacente asi como de realizar aplicaciones practicas de los
modelos estudiados.
II. CONTENIDOS
1. Procesos de segundo orden.
2. Filtros lineales.
3. Definicion y Propiedades basicas del modelo ARIMA.
4. Estimacion no-parametrica y especificacion de modelos.
5. Estimacion de parametros.
6. Comparacion y verificacion de modelos.
7. Modelos estacionales.
8. Extensiones multivariadas.
I. METODOLOGIA
Basada especificamente en las siguientes actividades:
- Clases expositivas
V. EVALUACION
- Pruebas
- Examen
- Proyectos
III. BIBLIOGRAFIA
Box, G.E.P. y Jenkins, G.M. (1976) Time Series Analysis. Revised Edition, San Francisco: Holden
Day.
Fuller, W. (1976) Introduction to Statistical Time Series, New York: Wiley.
Granger y Newbold, P. (1977) Forecasting Economics Time Series. Academic Press.
Harvey, A.C. (1981) Times Series Models. Oxford: Philip Allan.
Harvey, A.C. (1990) Forecasting, Structural Times Series Models and the Kalman Filter.
Cambridge: Cambridge University Press.
Koopmans, L.H. (1974) The Spectral Analysis of Time Series. New York: Academics
Press.
Lambert, P.J. y Poskitt, D. (1983) Stationary Processes in Time Analysis, The Mathematical
Foundations. Vandenhock and Ruprecht.
West, M. & Harrison, J. (1989) Bayesian Forecasting and Dynamic Models. New York: Springer
Verlag.
