CURSO: ECONOMETRIA TRADUCCION: ECONOMETRICS SIGLA: EAE250A CREDITOS: 10 MODULOS: 03 CARACTER: MINIMO DISCIPLINA: ECONOMIA I.DESCRIPCION El curso presenta las tecnicas basicas de la econometria y sus aplicaciones en economia y administracion. Al finalizar el curso se espera que el alumno maneje el modelo de regresion lineal generalizado (MRL), pueda estimar sus parametros, interpretar sus resultados en relacion con lo establecido por la teoria economica y efectuar predicciones con validez estadistica. Tambien se entregan las herramientas para que el alumno pueda identificar las potencialidades y limitaciones del analisis empirico. II.OBJETIVOS 1. Estudiar y comprender los elementos teoricos y practicos del analisis econometrico y con ello identificar los problemas que surgen cuando no se cumplen los supuestos basicos del MCO. 2. Comprender las ventajas y limitaciones del modelo de regresion lineal. 3. Interpretar los modelos econometricos mas complejos en su forma algebraica. 4. Interpretar los resultados de una estimacion econometrica desde la perspectiva del analisis economico. 5. Diferenciar entre modelos econometricos y correlaciones estadisticas. III.CONTENIDOS 1.Introduccion. 1.1.Analisis estadistico en economia. Bases de datos. 1.2.Variables bidimensionales. Curvas de regresion. Modelo econometrico. 1.3.Caracteristicas del analisis econometrico. Estimacion, prueba de hipotesis, prediccion. 1.4.Construccion de estimadores. Principio de analogia, MICO. 2.Modelo de regresion lineal generalizado. 2.1.Formulacion matricial del MRGL. Estimadores MICO del MGRL y sus propiedades algebraicas. 2.2.La geometria del metodo de los minimos cuadrados. Bondad de ajuste y estadigrafos derivados. 2.3.El modelo de regresion multiple como modelo probabilistico. Teorema de Gauss Markov. Supuestos probabilisticos de estimadores MICO del MRGL. 2.4.Test de hipotesis en el MRGL (coeficientes individuales e hipotesis simples). 2.5.Intervalos de confianza y prediccion de parametros. 3.Test de combinaciones lineales y no lineales de parametros. 3.1.Test generalizado de combinaciones lineales de parametros. 3.2.Test de prediccion fuera de muestra. 3.3.Test de Razon de Verosimilitud, de Wald y de Lagrange. 4.Problemas de especificacion. 4.1.Test de cambio estructural y variables mudas. 4.2.Multicolinealidad. 4.3.Errores de especificacion y test basicos de especificacion. 4.4.Omision de variables pertinentes e inclusion de variables irrelevantes. 4.5.Consistencia. 4.6.Metodo de variables instrumentales (VI). 5.Heterocedasticidad y autocorrelacion. 5.1.Propiedades de los residuos en el MRGL y el metodo de los MCG. 5.2.Test de heterocedasticidad. 5.3.Propiedades de estimadores MICO en presencia de autocorrelacion. 5.4.Test de autocorrelacion. IV.METODOLOGIA -Clases expositivas. -Ayudantias. -Trabajos practicos. -Lecturas. V.EVALUACION -Controles. -Pruebas. -Trabajo. -Examen VI.BIBLIOGRAFIA Gil, V. & A. Lema. Econometria. Apuntes de clases. 2000. Greene, W. Econometric Analysis. 3? Ed. New Jersey, Prentice Hall, 1997. Gujarati, D. Econometria. 3? Ed. Colombia, Mc Graw Hill, 1999. Johnston, J. & J. DiNardo. Econometric Methods. 4? Ed. New York, Mc Graw Hill, 1997. Kennedy, P. A Guide to Econometrics. Cambridge. Mass, The MIT Press, 1992. Wooldridge, J. Introductory Econometrics. A Modern Approach. South-Western College Pub., 2002. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS / MAYO 2013